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RAROC: assuma risco, conscientemente

11 e 12 de maio de 2022

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SEMINÁRIO ONLINE

Nunca foi tão oportuno, para não dizer imprescindível, aprimorar ou dar início à utilização do RAROC na sua instituição financeira. Ajustar os resultados ao risco e alocar capital para suportá-lo (RAROC – Risk-Adjusted Return on Capital) deve ser a palavra de ordem neste momento da saída da pandemia, em que se tornam mais complexas as tomadas de decisões em bancos, seguradoras e fintechs.

Participe deste Seminário InterNews para saber correr risco conscientemente, tanto em decisões de gestão estratégica como na concessão de crédito e na avaliação do desempenho de unidades, produtos e clientes.

Da Alta Administração à gerência de agências, passando pelo CIO (Chief Information Officer) e pelas diretorias de Gestão de Risco e de Controladoria, a participação de membros das suas equipes neste seminário proporcionará expertise que irá assegurar ganhos expressivos na criação de valor, na eficiência de alocação de capital, na adequação de capital econômico, na prevenção à inadimplência e em melhores resultados sustentáveis.

A InterNews reúne neste seminário alguns dos mais experientes e renomados especialistas em RAROC, para você e sua equipe estarem aptos a iniciar uma nova e promissora trajetória na modulação e no dia a dia da aplicação desta ferramenta, que permite aplicar métricas de gestão de risco e de avaliação de desempenho.

Através de decisões de alocação de capital ajustado ao risco, saiba melhorar a gestão estratégica da sua instituição financeira e nos resultados das unidades de negócio.

Programa

Quarta-feira | 11 de maio

9h00 – O Papel das Métricas de Resultados Ajustadas a Risco na Gestão Estratégica e de Alocação de Capital nas Instituições Financeiras

João Carlos Douat
Foi responsável pela Diretoria de Coordenação de Crédito do Banco Itaú. Autor em 1994 de Tese de Doutorado na FGV sobre Gestão Estratégica de Risco de Crédito. Membro há mais de 30 anos da RMA (Risk Management Association da Philadelphia), onde realizou estudos e pesquisas sobre RAROC. F0i Coordenador do Instituto de Finanças da EAESP/FGV e Coordenador do Centro de Excelência Bancária. Ex-diretor dos Programas de Pós Graduação Strictu Senso (Mestrado e Doutorado) da EAESP/FGV. Foi chefe do Departamento de Finanças da EASEP/FGV. Participa do Advisory Council da Wiserfunding Lt, que é dirigido por Edward Altman.

10h20 – Como RAROC dialoga com a regulação prudencial?

Embora o Raroc não seja uma métrica explicitamente tratada na regulação prudencial, é possível aplicar esse conceito para diferentes aspectos de um compliance inteligente: seja na otimização de capital regulatório, na indicação de insights para o aperfeiçoamento de métricas de risco e, eventualmente, no próprio planejamento de recuperação. O RAROC é particularmente importante para enfrentar os desafios próprios deste momento da pós-pandemia.

Fábio Lacerda Carneiro
Mestre em Finanças (FGV-SP), Especialista em Economia do Setor Bancário (USP) pela e foi Research Fellow no Weatherhead Center for International Affairs (Harvard). Atua como Consultor de Curto prazo para o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional e possui mais de 27 anos de experiência profissional no Banco Central do Brasil (BCB), onde já atuou nas áreas de Regulação, Supervisão e Resolução Bancária.

11h40 – Como Estruturar, Implementar e Gerir RAROC para Obter os Melhores Resultados desta Ferramenta

Denis Eduardo Pereira
Partner da prática de Risk Advisory da Deloitte. Foi Head de Riscos de bancos Nacionais e Internacionais. Prestou consultoria na estruturação de programas de RAROC no Brasil e Exterior, sendo inclusive SME da PRMIA sobre o assunto. Recentemente foi responsável pelo departamento de Risco, Modelagem e Pesquisa do FGC. Possui mestrado em economia (INSPER) e pós-graduação em Riscos, Econometria e Renda Fixa.

13h00 – Encerramento do 1º dia

Quinta-feira | 12 de maio

9h00 – Onde Costumam Surgir Problemas na Aplicação do RAROC e como Evitá-los

Carlos Eduardo S Lara
Ex-CEO e Partner da Gauss Capital. Foi diretor de Riscos de Investimento do Banco Safra, responsável pela gestão de controle de risco de mercado e de liquidez, abrangendo a Tesouraria e os Fundos J. Safra de Asset Management. Foi vice-presidente sênior do Itaú BBA, responsável pela gestão de Tesouraria e pela coordenação regional das unidades do Itaú no exterior. Foi Diretor de controle de risco de mercado e liquidez do conglomerado Itaú. É proprietário da Fintec Consultoria e Engenharia EIRELI.

10h20 – A Utilização do RAROC

Como usar na prática esta ferramenta na concessão de crédito e na avaliação do desempenho de unidades, produtos e clientes. Saiba ajustar os resultados ao risco, proporcionando uma melhor comparabilidade dos desempenhos.

Rogério Orsolini
Mestre em Controladoria e Contabilidade (USP). Especialização em Administração de Empresas pela FGV–SP, Engenheiro Civil pela UNICAMP. Foi executivo do Itaú, na área de controladoria. Sócio da Estratege Assessoria Empresarial Ltda, com vários projetos na área de controladoria em bancos e empresas.

11h30 – O que a Experiência de Implementação do RAROC nos Principais Bancos Internacionais Pode nos Ensinar

Francisco Neto, FRM
Consultor residente nos EUA responsável pelas áreas de Tesouraria e Risco para o continente americano na Finastra, terceira maior empresa de tecnologia para o mercado financeiro no mundo. Formado em Matemática com especialização em Mercados de Capitais, possui mais de 20 anos de experiência no mercado de soluções tecnológicas para bancos.

12h30 – O papel do gerenciamento de riscos na governança: o caso do RAROC

• O tripé Negócio-Riscos-Capital: desafios.
• O RAROC como ferramenta para a sustentabilidade da organização

Carlos Donizeti
Consultor para temas de governança e do sistema financeiro. Foi Chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Também atuou no Banco Santander como Superintendente de Public Policy e no Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil.

13h00 – Encerramento do seminário