Os melhores conteúdos para a gestão empresarial

Ativos Problemáticos, Auditoria, Banking, Classificação de Ativos Financeiros, Compliance, Contabilidade de Hedge, Controladoria, Controles Internos, Gestão de Produtos e Serviços, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Legislação e Contratos, Mercado de Capitais, Processos Corporativos, Provisão para perdas esperadas, Seminário, T.I - Tecnologia da Informação

Desafios de Gestão dos Parâmetros de Perdas Esperadas (PD, LGD e EAD) diante da Resolução 4966

3 e 4 de dezembro de 2024

SEMINÁRIO ONLINE

A implementação e gestão eficaz dos parâmetros de Perdas Esperadas é um fator crucial para os resultados e a competitividade dos bancos e das demais instituições financeiras.

Permite o cumprimento adequado dos diversos impactos complexos e ramificados da Resolução 4966, que entra em vigor no próximo dia 2 de janeiro. Mas, sobretudo, garante uma melhor gestão de risco de crédito.

Participe deste Seminário InterNews que reúne os mais renomados especialistas para enfrentar os desafios de gestão dos parâmetros de Perdas Esperadas (PD, LGD e EAD). Veja como o Banco Central vai supervisionar o cálculo e o reconhecimento de Perdas Esperadas em sua instituição financeira.

Verifique os procedimentos corretos de modelagem, tanto do ponto de vista dos alicerces conceituais para a gestão de risco de crédito e da inadimplência como para a arquitetura tecnológica dos motores de Perdas Esperadas completa e simplificada, considerando cálculos de EAD (Exposure at Default, ou Exposição no momento do Descumprimento). Analise as assimetrias regulatórias sobre Perdas Esperadas entre o IFRS9 e as Resoluções 2682 e 4966.

Saiba como evitar ativo problemático e default utilizando modelos para previsão de inadimplência (PD – Probabilidade de Default) das carteiras de crédito. Compreenda os relevantes desafios de parametrização de LGD (Loss Given Default, ou Perda Dado o Descumprimento), capturando informações importantes do processo de cobrança e recuperação. Avalie ainda a taxa de juros efetiva no cálculo da LGD.

Não perca esta oportunidade de obter insights valiosos e práticos para adotar os parâmetros de Perda Esperada, implementar a 4966, controlar os riscos de crédito e evitar inadimplências com confiança e sucesso.

Programa

3 DE DEZEMBRO |TERÇA-FEIRA

9h00 – Pontos Relevantes para o Cálculo e Reconhecimento de Perdas Esperadas

  • Questões relacionadas à PD, LGD e EAD e à Risco de Crédito

Paulo Henrique Nakasone
Analista e Assessor Pleno da Divisão de Equipes Especializadas em Risco de Crédito do Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (DEGEF) do Banco Central. Mestre e Doutor pela Escola Politécnica da USP, com 12 anos de experiência no Banco Central em temas relacionados ao risco de crédito e métodos quantitativos.

10h30 – Intervalo para café

10h40 –Desafios e soluções quantitativas em Perdas Esperadas

  • Assimetrias Regulatórias: Resolução 2682, Resolução 4.966 e IFRS 9
  • Pontos críticos relacionados à PD, LGD, EAD e dados macroeconômicos
  • Efeitos na análise quantitativa para Gestão de Risco de Crédito

Rodrigo Bauce
Sócio em Gestão de Risco Financeiro da KPMG. Mestre em economia e MBA em finanças pela IBMEC Business School.

Robson Simões
Gerente Sênior especializado em Gestão de Riscos da KPMG. Experiência relevante na implementação da Resolução 4966 e no desenvolvimento e implantação de metodologias e indicadores de acompanhamento de risco de crédito (provisionamento de risco de crédito, credit scoring, probability of default, exposure at default e loss given default).

11h50 – Modelagem de Perdas Esperadas

  • Perda Esperada Prospectiva como referência para a Provisão de Risco de Crédito

Claudia Ohtoshi
Foi gerente Executiva do Banco do Brasil. Coordenou desde o início até a conclusão o processo de implementação do IFRS 9 e da preparação dos principais requisitos da Resolução 4966 no BB. Mestre em Estatística pela USP e Especialização em Finanças pelo IBMEC (Brasília – DF). Atualmente atua como consultora nos temas de risco de crédito e Res. 4966.

Neube de Souza Lino Junior
Head de Experimentação e Parcerias da Neurotech. Estruturou processos de crédito em grandes bancos. Foco em Analytics e Soluções Bank as Service.

13h00 – Encerramento do 1º dia

4 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA

9h00 – PD: Modelos para previsão de inadimplência de carteiras de crédito

Claudio Contador
Diretor da SILCON, é Ph.D. em Economia pela Universidade de Chicago

10h20 – Desafios da parametrização da LGD

  • Formas de construir (definir e delimitar) a variável-resposta da LGD
  • ⁠Perda dada a cura versus perda dada a severidade
  • ⁠Modelos estatísticos para estimação da LGD e sua calibração
  • ⁠Taxa de juros efetiva no cálculo da LGD
  • ⁠Comparação entre as metodologias de cálculo da LGD para Basiléia, IFRS 9 e Instrução Normativa BCB 464

Rafael Matos
Coordenador de ciência de dados na Neon Pagamentos, sendo responsável pelos modelos de provisão da instituição. Sua experiência no tema envolve passagens pelo Itaú Unibanco e PricewaterhouseCoopers (PwC). Mestre em Modelagem de Sistemas Complexos pela USP.

11h30 – Intervalo para café

11h40 – Arquitetura de Referência Tecnológica de Perdas Esperadas

  • Cálculo da EAD (metodologias e arquitetura de cálculo)
  • Motor de Perdas Esperadas Completa
  • Motor de Perdas Esperadas Simplificada
  • Planos de Contingência

Letícia Caroline Dutra
Diretora de Tecnologia do segmento de Serviços Financeiros da BIP Brasil, com mais de 20 anos de experiência, liderando times de tecnologia com ênfase em segmento bancário, promovendo inovação tecnológica e atendimentos regulatórios nas áreas de Finanças e de Controles Internos. Atua no suporte tecnológico e governança de projetos do programa regulatório da Res. 4.966. Foi líder sênior no setor de finanças no HSBC e no Bradesco. Graduada em Ciência da Computação pela FUMEC/MG e MBA em Liderança de Projetos pela FGV/SP.

Alan Quintal Pereira
Gerente Sênior da BIP Brasil. Líder da frente de trabalho de modelagem de Perdas Esperadas nos projetos da Res. 4966. Responsável pela equipe que atua nas práticas de data science, cognitive computing e advanced analytics.

13h00 – Encerramento