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Resolução BCB nº 470/25 – Adaptação e Implementação pelas Instituições Financeiras de S1 a S3

15 e 16 de julho de 2025

SEMINÁRIO ONLINE

A Resolução BCB nº 470, de 30 de abril de 2025, representa um marco regulatório no aprimoramento da gestão de riscos no sistema financeiro nacional. A norma estabelece regras detalhadas e rigorosas para o cálculo padronizado do valor diário da parcela de ativos ponderados pelo risco (RWA) referentes às sensibilidades dos instrumentos sujeitos ao risco de mercado (RWASENS).

Enquanto 3ª etapa de implementação do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), trata-se de uma norma estratégica, que fortalece a consistência e a comparabilidade das práticas de mensuração de risco entre instituições financeiras, alinhando o Brasil a padrões internacionais como o framework do Comitê de Basileia.

Com vigência obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2027, a Resolução impõe exigências técnicas e operacionais que demandam tempo e um esforço conjunto e estratégico de adaptação pelas instituições financeiras classificadas como S1, S2 e S3. As mudanças envolvem as áreas de risco, finanças, compliance, TI e auditoria. O descumprimento às diretrizes da Resolução nº 470 poderá acarretar penalidades regulatórias, incluindo sanções administrativas e restrições operacionais, conforme previsto nas resoluções correlatas do BCB.

O novo marco regulatório se insere no objetivo do Banco Central de modernizar a supervisão financeira e ampliar a resiliência do sistema bancário frente às volatilidades de mercado. Ao mesmo tempo, representa uma oportunidade para as instituições anteciparem ganhos de eficiência, aprimorarem a acurácia na alocação de capital e reforçarem a confiança dos investidores e stakeholders.

Participe deste Seminário InterNews, que reúne Rodrigo Debs, do Banco Central, e outros renomados especialistas, que vão apresentar caminhos técnicos e operacionais, estudos de caso e soluções práticas para a sua instituição financeira se preparar adequadamente para as iniciativas de grande complexidade que envolvem a adaptação e implementação da Resolução BCB nº 470/25.

DIA 15 DE JULHO – TERÇA-FEIRA

14h00 – A Resolução BCB nº 470/25 e o Novo Cenário Regulatório

• Motivações para a norma e impactos esperados no sistema financeiro.
• Integração com as demais resoluções BCB/CMN e com o framework de Basileia III.

Rodrigo Debs
Consultor do Banco Central para Riscos de Liquidez, Mercado, IRRBB e Operacional no DEREG (Departamento de Regulação Prudencial e Cambial). Certified Financial Risk Manager (FRM) pela Global Association of Risk Professionals (GARP). Pós-graduado em Economia de Negócios pela FGV.

15h20 – Intervalo para café

15h30 – Conceitos e Estrutura do Cálculo do RWASENS (Risk-Weighted Assets for Sensitivities)

Denis Eduardo Pereira
Sócio da prática de Risk Advisory da Deloitte. Foi Head de Riscos de bancos nacionais e internacionais e foi responsável pelo departamento de Risco, Modelagem e Pesquisa do Fundo Garantidor de Crédito. Mestre em Economia (INSPER). Pós-graduado em Riscos, Econometria e Renda Fixa. MBA em Data Science & Analytics (USP/ESALQ).

16h45 – FRTB (Fundamental Review of the Trading Book): Desafios e Impactos Esperados no Brasil

Rodrigo Bauce
Sócio em Gestão de Risco Financeiro da KPMG. Mestre em economia e MBA em finanças pela IBMEC Business School.

18h00 – Encerramento 1º dia

DIA 16 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

14h00 – Integração de Sistemas e Tecnologia para Cálculo Diário da RWASENS

• Ferramentas disponíveis para automação e acurácia no cálculo diário do RWA.
• Integração com sistemas de tesouraria, risco e contabilidade.

Guilhermo Andrés Barón
Latam Risk Specialist da SAS Institute Brazil . Capacitado em modelagem e tomada de decisões, com sólida experiencia em gestão de riscos. Formado em Engenharia Industrial, com especialização em Estatística Aplicada e Análise Quantitativa de Riscos.

15h10 – Intervalo para café

15h20 – Governança, Controles Internos e Validação de Modelos de Risco

• Estruturação de comitês, validação independente e auditoria regulatória.
• Responsabilidades da administração e conformidade com as Resoluções CMN 4958/21 e BCB nº 200/22.

Marcelo Sarkis Donelian
Responsável pela Gestão de Riscos e Capital, incluindo Risco de Crédito, de Liquidez, de Mercado, Operacional e de Taxa de Juros do Banking Book do Banco Sofisa. Pós-graduado em Finanças (Insper) e Administração (EASP – FGV). Mestre em Economia (EESP – FGV) e em Inteligência Artificial (FIAP).

Luiz Henrique Lobo
Conselheiro e Membro Independente do Comitê de Riscos da Caixa e do Comitê de Auditoria da BR Partner, atuando como CRO em diversos bancos.

16h40 – Impactos da RWASENS na Gestão de Capital e Liquidez

• Como a nova metodologia afeta a alocação de capital
• Estratégias de mitigação de volatilidade e ajustes de portfólio

Marcelo Netto
Responsável pelas políticas, metodologias e estratégias para gestão de riscos financeiros do Banco do Brasil – Liquidez, Mercado, IRRBB e Gestão do Capital. Atuou na área de Controladoria como responsável pelo processo orçamentário.

George Fernando Silva Magalhães
Gerente especialista responsável pela Gestão do Risco de Mercado do Banco do Brasil

18h00 – Encerramento