Os melhores conteúdos para a gestão empresarial

Auditoria, Banking, Capacitação, Controladoria, Finanças & Economia, Gestão Corporativa, Gestão Estratégica, Jurídico & Contratos, Processos Corporativos, Realizados, Tesouraria

Gestão Integrada de ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap

Ministrado por José do Socorro Assis

15 e 16 de abril de 2019

No âmbito da gestão global das finanças em bancos, a unidade ALM (Asset and Liability Management) é a responsável pela gestão integrada dos ativos e passivos, tendo um papel essencial e estratégico no gerenciamento do balanço de um banco. Esta unidade abrange importantes desafios, que incluem: Como gerenciar o descasamento de prazos (funding gap) para garantir capacidades de liquidações financeiras? Qual o nível de liquidez mais adequado para a estrutura de balanço da instituição? Como definir a curva de precificação interna – pricing – dos recursos para os negócios nas áreas comerciais? Como apurar todas as posições no balanço frente aos fatores de riscos de taxa de juros e preços dos ativos? Que informações e indicadores são fundamentais para o gestor da mesa central de liquidez e pricing na Tesouraria? Quais as responsabilidades do ALCO (Asset-Liability Committee)?

O gerenciamento centralizado da liquidez em um banco, exercido pela unidade ALM ou Mesa Banking, é primordial na dinâmica dos fluxos dos recursos financeiros, desde as captações e depósitos até o direcionamento para operações de créditos nas Áreas Comerciais.

No universo compreendido entre gestão da liquidez, geração de funding, capital disponível e direcionamento de recursos para compulsórios, créditos direcionados, créditos de livre alocação e outros ativos, deve-se constituir uma metodologia de precificação interna dos recursos entre o ALM x originação dos negócios, ou o chamado FTP – funds transfer pricing.

Participe deste evento de Capacitação InterNews para aprimorar a gestão de ALM em sua instituição financeira. Este treinamento abrange a montagem das posições levando em conta fatores de riscos a juros e preços dos ativos e a sua direta correlação com riscos de mercado e riscos de liquidez. Na visão gerencial do balanço integrada com o gerenciamento da liquidez, será analisada em profundidade a precificação dos ativos e funding a partir da taxa de transferência de fundos (FTP); o gerenciamento do risco de taxa de juros nas posições da carteira bancária (banking book) e a sua integração com o capital da instituição financeira, bem como a estrutura do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO).

Compreenda os conceitos, critérios e a utilização prática das informações necessárias para a gestão dos ativos e passivos em bancos. Obtenha uma visão integrada do inter-relacionamento entre as áreas de ALM x Tesouraria X Comerciais X Institucional. O treinamento consiste na apresentação de conteúdo conceitual e técnico alinhado com a aplicação de exercícios de simulação de uma situação prática.

Pré-requisitos

  • O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
  • Os participantes deverão levar notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

Instrutor

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.

Programa

I – Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes

  • Os Quatro Objetivos do ALM
  • Usos & Fontes: Visão global do funding e alocações
  • Modelo de Fluxos Financeiros e Caixa Central no ALM

II – Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

  • Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
  • Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
  • Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
  • Montagem da Posição e da Projeção da Liquidez
  • Definição da Liquidez Necessária e Mínima

III – Precificação dos Ativos de Crédito

  • Modelo de Precificação dos Ativos de Crédito no ALM
  • Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial

IV – Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)

  • Funding Core Deposits
  • Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
  • Funding Capital Líquido em Caixa
  • Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

V – Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book

  • Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
  • Gerenciamento de Riscos de Taxa de Juros no Banking Book
  • Gerenciamento de Resultados no Banking Book
  • Efeitos Taxa de Juros no Balanço e Medidas de Sensibilidade
  • Gerenciamento do LCR, NSFR e IRRBB Regulatório

VI – Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)

  • Objetivos e Responsabilidades do ALCO
  • Posição e Projeção do Funding Gap
  • Indicadores na RAS: Risco de Liquidez e Funding