Capacitação, Realizados

Chief Risk Officer (CRO)

22 de agosto de 2009

O Chief Risk Officer (CRO) de um banco é o executivo responsável pela gestão de riscos. A função assumiu um destaque maior após o acordo da Basiléia e as normas do Banco Central do Brasil que objetivam um controle de risco adequado ao perfil de cada instituição.

A Resolução 3721 de abril de 2009 define os parâmetros para o controle de risco de crédito. Estabelece que até outubro deste ano deve ser informado ao BC o responsável (CRO) pela Área de Gestão de Risco de Crédito. As políticas, processos, sistemas e procedimentos que adotarão devem ser notificadas até abril de 2010.

Este treinamento está focado nos conceitos, princípios e parâmetros que devem nortear o CRO no gerenciamento do risco de crédito, na organização de uma estrutura de crédito, nos conceitos de risco de crédito e no detalhamento da Resolução 3721, especialmente nos requisitos para sua plena observância.

INSTRUTORES

Carlos Fagundes
Engenheiro e administrador, com pós-graduação Harvard Business School, ocupou cargos de direção em instituições nacionais e internacionais como presidente da Itaúleasing e vice presidente financeiro (CFO) do Chase Manhattam Bank e vice presidente da ABBC. Atualmente é professor no IBMEC Business School e diretor da Integral-Trust Serviços Financeiros, empresa especializada em gestão de riscos em instituições financeiras.

Roberto Luis Troster
Doutor em economia pela USP, pós-graduado em Banking pela Stonier School of Banking, professor universitário, com experiência profissional em empresas como Banco Mercantil de São Paulo e Banco Itamarati, prestou consultoria a instituições como o Banco Mundial e o FMI, foi economista chefe da Febraban e da ABBC.

PROGRAMA

1.    O risco em instituições financeiras, Basiléia I e II e o Bacen

• 1.1. Evolução do cenário do risco no mundo e no Brasil
• 1.2. O cenário regulatório atual
• 1.3. A obrigação regulatória e a oportunidade empresarial

2.    Conceitos básicos de risco

• 2.1. Definições e medidas de risco
• 2.2. Capital econômico e regulatório
• 2.3. Controles mínimos

3.    Rotinas e relatórios

• 3.1. Fluxo de informações e relatórios mínimos
• 3.2. Calendário básico
• 3.3. Estruturação das atividades mínimas
• 3.4. Controle efetivo do nível de risco

4.    Como estruturar a função do CRO

• 4.1. Atividades básicas
• 4.2. Definição de políticas
• 4.3. Funcionamento de comitês
• 4.4. Alocação de responsabilidades

5.    O risco de crédito na Basiléia

• 5.1. Definições
• 5.2. Abordagens

6.    O risco de crédito na regulamentação do Bacen

• 6.1. Revisão da Resolução 2680
• 6.2. Exposições de crédito e mitigadores
• 6.3. Cálculos de capital requeridos

7.    A Resolução 3721 passo a passo

• 7.1. Detalhamento da norma
• 7.2. Modelagem

8.    Requisitos para a observância da Resolução 3721

• 8.1. Estrutura
• 8.2. Política
• 8.3. Processos
• 8.4. Compliance