Realizados, Seminário

Resolução 3.988 – Pilar II de Basiléia: As novas exigências de gestão de capital

27 de outubro de 2011

O Banco Central normatizou através da Resolução 3988, as medidas que serão exigências legais a partir de janeiro de 2012 na gestão de capital das instituições financeiras. As mudanças são significativas e requerem iniciativas consideráveis por parte de bancos e de demais instituições financeiras.

A Resolução 3988 exige políticas, estratégias, planos, testes de estresse, análises de sensibilidades, relatórios regulares e uma estrutura interna específica para a gestão de capital. Algumas instituições precisarão ainda implementar o Processo Interno de Avaliação de Adequação de Capital, conhecido como ICAAP.

A Resolução 3988 atende a recomendações de Basiléia para a normatização da gestão de capital, conhecida como Pilar II, que complementa e fortalece o Pilar I, no que se refere a alocação de capital para os riscos de mercado, crédito, operacionais e do negócio. Alocações adicionais de capital são demandadas com requisitos de gestão, documentação e procedimentos de supervisão.

A gestão de capital é, para muitos, o núcleo de Basiléia, combinando supervisão e gestão e abrangendo governança corporativa, cenários, tesouraria, testes e planejamento, envolvendo fatores críticos de solidez bancária. Consolida a gestão de todos os riscos e incorpora outros elementos.

Participe deste Evento de Capacitação InterNews para conhecer em detalhes as novas medidas e para saber as iniciativas que a sua instituição deverá adotar para cumprir a Resolução 3988 do Banco Centralde, 30 de junho de 2011. Este evento abordará as perspectivas contábil, regulamentar, de risco e financeira. Os participantes conhecerão as ferramentas para o desenho de uma estrutura de gestão de capital, cobrindo as exigências regulatórias, os requisitos econômicos e demais preceitos necessários.

O evento cobre os aspectos essenciais da gestão de capital, bem como dá um roteiro passo a passo das ações, arquitetura, rotinas, princípios, documentos, pontos críticos e cálculos necessários para sua implantação.

PROGRAMA

• A gestão de capital: importância, evolução, especificidade, delimitação, conteúdo, objetivos, condições e regulamentação e complemento da alocação de capital
• A regulamentação do capital: Basiléia I, II e III e Banco Central do Brasil
• Capital regulatório, capital econômico, capital at risk, alocação de capital no Pilar II e metodologias de cálculo
• Requisitos econômicos financeiros, estrutura, documentação, arquitetura e rotinas
• Pontos críticos na gestão e planejamento de capital
• O cálculo e a alocação de capital de riscos não incluídos no Pilar I
• Roteiro de elaboração de uma planilha e exemplos quantitativos
• Testes de estresse abrangentes e elaboração de cenários
• Pontos chaves na análise de sensibilidade e simulações na gestão de capital
• Processo interno de avaliação da adequação do capital (ICAAP): estrutura, documentação, processo, cálculos e um exemplo trabalhado
• Princípios e componentes da supervisão do Pilar II (SREP)
• As exigências regulatórias de gestão de capital passo a passo

INSTRUTOR

Roberto Luis Troster

Doutor em economia pela USP, pós-graduado em banking, ex-economista chefe da Febraban e da ABBC. Foi professor da USP e da PUC-SP. Membro fundador da CAAR – Câmara para Assuntos de Administração de Risco. Consultor de instituições financeiras nacionais e internacionais, incluindo o Banco Mundial e o FMI.