Realizados, Seminário

A Implementação de Basiléia II Diante da Crise Crédito

25 de novembro de 2008

A iminente recessão e a grave crise de liquidez dos EUA e da Europa reforçam a necessidade das instituições financeiras brasileiras prestarem maior atenção aos riscos operacionais, de mercado e, sobretudo, de crédito. Desde março, o Banco Central do Brasil já vinha acompanhando de perto a atuação das instituições financeiras, principalmente no que se refere a gestão de crédito. Em setembro, o BC passou a intervir diretamente nas condições de liquidez do sistema financeiro, reduzindo os depósitos compulsórios e incentivando a aquisição de carteiras de crédito pelos grandes bancos, entre outras medidas.

No fim de setembro, o BC colocou em audiência pública uma minuta de Resolução cujos principais pontos são: 1) a implementação de uma estrutura interna de gerenciamento do risco de crédito e 2) a publicação – ao menos anual – de um relatório sobre a situação desses riscos. Os bancos têm até 30 de junho de 2009 para indicar o diretor responsável por este novo departamento e até 30 de junho de 2010 para a implementação efetiva dessa estrutura.

Essas medidas fazem parte de um processo de ajuste na implementação do Acordo de Basiléia II em um novo cenário de crise da economia mundial. A inegável solidez do sistema financeiro brasileiro foi construída nos últimos anos com diversas iniciativas de prudência bancária. Esta solidez em muito contribuiu para limitar no Brasil o impacto da crise econômica dos EUA e da Europa. O sistema financeiro no Brasil, entretanto, não está imune a crise de crédito internacional. Vários impactos atingem sobretudo as instituições de menor porte. Houve uma sensível elevação nos custos de captação e diminuição relevante nas margens de alguns bancos de menor porte. Alguns deles venderam suas carteiras de crédito a bancos maiores, em operações estimuladas pelo BC.

Participe deste Seminário InterNews. Obtenha novas informações sobre a crise de liquidez internacional e os seus impactos no sistema financeiro brasileiro. Esteja melhor preparado para implementar novas estratégias de captação e de concessão de créditos. Saiba como analisar a minuta de Resolução sugerida pelo BC em fim de setembro para o gerenciamento do risco de crédito. Esclareça junto a autoridades do Banco Central suas dúvidas sobre as complexidades que envolvem a implementação das últimas Resoluções previstas no cronograma de implementação do Acordo de Basiléia II.

Saiba como melhor implementar a série de normas que entraram em vigor a partir de 1° de julho deste ano, como a nova medição de riscos de mercado dos bancos, prevista na Resolução n° 3490/07 e suas especifidades para cálculo do PRE (Patrimônio de Referência Exigido), anunciada na recente Circular n° 3383/08 sobre risco operacional. Conheça ainda as novas diretrizes de risco de crédito relacionadas a operações que antes ficavam de fora dos balanços das instituições financeiras.

PROGRAMA

8h30    Credenciamento

9h00    Basiléia II e o Brasil

• Cronograma de implementação
• Normativos da Fase I
• Apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE)

Wagner Soares de Almeida
Assessor na Divisão de Equipes Especializadas II do Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados Bancários (Desup) do Banco Central

10h30    Coffee break

10h45    Desafios da implementação de Basiléia II na prática

Carlos Fagundes
Sócio da Integral-Trust, engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado pela Harvard Business School

12h15    Almoço

14h00    Risco de Crédito

• Como implementar as mudanças requeridas pela Circular 3360 preparando a Instituição simultaneamente para o IRB Advanced

Alexandre Marinho
Presidente e fundador da SIACorp – Sistema de Automação de Crédito e Gerenciamento de Risco de Crédito e Risco Operacional

15h15    Risco de Mercado

• Cenário de Estresse para Risco de Mercado

Roberto Luis Troster
Sócio da Integral-Trust. Ex-Economista Chefe da Febraban. É doutor em Economia pela USP e Pós-graduado em Banking pela Stonier School of Banking – Universidade de Delaware

16h30    Coffee break

16h50    Risco Operacional

Ronaldo Nogueira
Diretor da PricewaterhouseCoopers

18h00    Encerramento