Realizados, Seminário

Estruturação da Área de Risco de Crédito

22 de junho de 2009

As instituições financeiras precisam avançar na implementação de uma unidade específica e independente de gerenciamento de Risco de Crédito, que deve estar em operação até outubro de 2010, como determina a Resolução 3.721 do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovada em 30 de abril. A norma do CMN também estabelece que as instituições informem ao Banco Central (BC) até outubro deste ano o nome do diretor responsável pela área de gestão de Risco de Crédito, e até abril de 2010 definam políticas, processos, sistemas e procedimentos que adotarão.

Além da Resolução 3.721, o BC divulgou, em abril, o Comunicado 18.365, onde traz orientações preliminares relativas à utilização das abordagens baseadas em classificação interna de exposições, segundo o Risco de Crédito, para fins da apuração da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

Mesmo que todas as instituições financeiras já tenham políticas e áreas de gestão de Risco de Crédito, a Resolução 3.721 do CMN traz exigências adicionais, como a criação de unidades independentes das áreas de concessão de crédito, nomeação de diretor exclusivo, divulgação pública anual da estrutura adotada e responsabilização do Conselho de Administração. Essas ações fazem parte do Acordo de Basiléia II, que tem por objetivo controlar e mitigar o gerenciamento de Risco de Crédito.

Neste seminário InterNews renomados especialistas apresentarão de maneira aprofundada como se adequar a estas exigências. Eles também apontarão caminhos para o desenvolvimento do modelo de gestão mais apropriado aos serviços oferecidos pela sua instituição.

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h00    Implementação da Resolução 3.721 e a atual situação do risco de crédito

Alfredo Neves Penteado Moraes
Sócio Diretor do Banco Intercap S.A. e ex-presidente da Andima

10h20    Coffee Break

10h50    Consolidação e Determinação das Técnicas de Análise mais Adequadas para Identificar, Monitorar e Gerenciar o Risco de Crédito

* Modelagem de Dados para Gestão de Risco de Crédito

* Gestão das Perdas Associadas ao Risco de Crédito e Comparação dos Valores Estimados com as Perdas Efetivamente Observadas

* Cálculo e Decomposição do PEPR, Parcela de Capital Estabelecida pela Circular 3.360, referente ao Patrimônio de Referência, de que Trata a Resolução 3.490

* Workflow de Crédito, Automação de Políticas e Compliance com Políticas, Normas e Procedimentos

* Ferramentas Estatísticas Voltadas para o Cálculo da Probabilidade de Default (PD), Exposre at Default (EAD), Loss Give Default (LGD), Stress-Tests e Cálculo do VaR de Crédito

* Testes de Ajuste e Validação de Modelos

* Gestão de Garantias e Instrumentos de Mitigação de Risco de Crédito

* Gestão do Risco de Crédito Visando a Detecção de Indícios e Prevenção da Deterioração da Qualidade de Operações, Possibilitando uma Gestão Pró-Ativa sobre as Carteiras

Alexandre Ferreira Saldanha Marinho
Presidente e fundador da SIACorp – Sistema de Automação de Crédito e Gerenciamento de Risco de Crédito e Risco Operacional

12h15    Almoço

14h00    Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito para as Instituições Financeiras – Resolução 3.721

* Adequação da Estrutura Organizacional Aderente às Determinações Regulatórias (estrutura x complexidade dos negócios)

* Planejamento da Implantação para Atender o Cronograma de Implantação (não deixe para a última hora)

* Mapeamento dos Principais Tópicos da Resolução 3.741

• Definição de Risco de crédito
• Estrutura de Gerenciamento de Risco de crédito
• Transparência

* Alocação de Capital para Cobrir Risco de Crédito (Res. 3.490) x Gestão de Risco de Crédito (Res. 3.741)

Carlos Fagundes
Sócio Diretor da Integral-Trust. É coordenador do GT que tem desenvolvido junto ao BACEN, a CVM e a Fazenda a regulamentação da securitização no Brasil

16h00    Coffee break

16h30    Passo-a-Passo da Resolução 3.721

Milton Pássaro Nogueira
Gerente Nacional de Risco de Crédito de Carteira da Caixa Econômica Federal

17h45    Encerramento