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Modelo de Precificação e Rentabilidade de Ativos de Crédito em Bancos

Ministrado por: José do Socorro Assis

6 de novembro de 2019

Apesar de ser um negócio de alta complexidade, a atividade bancária consiste em sua essência na otimização do retorno alinhado com os riscos em suas operações. Atingir alta performance demanda profissionais preparados e modelos de gestão eficazes.

As decisões da precificação nas negociações de ativos de crédito com clientes, bem como o alinhamento com a apuração da rentabilidade gerencial de seus executivos, fazem parte dos desafios e atribuições das áreas comerciais de negócios e das finanças em bancos.

Este evento de Capacitação InterNews tem o objetivo de aprofundar a compreensão dos elementos que influenciam o processo de precificação nos bancos, desde a taxa de captação (funding) na área ALM, passando pelos componentes de custos, pela alocação do capital econômico, pela decisão do spread via metodologia RAROC até a formação da taxa final para negociação dos ativos de crédito pelos gerentes no segmento comercial. Adicionalmente, o programa apresenta uma modelagem de apuração da rentabilidade gerencial das operações, unidades e produtos.

O programa contará com exercícios simulando situações reais para subsidiar a compreensão e promoverá uma intensa troca de ideias com os seus pares e com experiente instrutor nesta área.

Instrutor

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.

Público Alvo

  • Profissionais das áreas comerciais de negócios com clientes: gerentes no segmento PJ ou gerentes de agências;
  • Profissionais de áreas de suporte aos negócios: Mesas de Operações, Precificação, Produtos, Controladoria, Planejamento e áreas afins em instituições financeiras;
  • Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.

Pré-requisitos

  • O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
  • Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

Programa

I – Estruturas de Usos & Fontes e Precificação no ALM

  • Usos & Fontes: Visão do Balanço Gerencial (balance sheet management)
  • Modelo de Fluxos Financeiros e da Precificação (FTP) no ALM
  • Os Quatro Objetivos do ALM em Bancos

II – Precificação do Funding e Formação da Taxa de Transferência (FTP)

  • Estrutura de Funding: Mercado Renda Fixa Local e Externo
  • Estrutura de Funding: Core Deposits e Capital em Caixa
  • Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP) no ALM
  • Formação da curva FTP nos fatores de riscos no ALM

III – Precificação do Spread nos Ativos de Crédito

  • Componentes de Formação do Spread no Crédito
  • Processo de Apuração do Capital Regulatório e Índice de Basileia
  • RAROC: Decisão de Spread e Retorno do Capital Econômico nos Negócios

IV – Rentabilidade dos Ativos de Crédito nos Negócios

  • Estrutura de Unidades de Gestão (MIS)
  • Critério de Apuração da Margem de Spread nos Ativos de Crédito
  • Modelo de DRE Gerencial nas Áreas de Negócios