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Gestão da Rentabilidade e Capital em Bancos

Negócios/Produtos, Trading/Banking Books e Corporativo - Instrutor: José do Socorro Assis

3 e 4 de setembro de 2019

A atividade bancária é um negócio de alta complexidade, competitividade e diversidade. A sua essência consiste na otimização do retorno alinhado com os riscos em suas operações.

A mensuração da rentabilidade das unidades de negócios e produtos, bem como o alinhamento com o retorno do capital econômico investido, fazem parte das atribuições da área das finanças em bancos. As suas funções consistem em operar o conjunto de instrumentos essenciais e estratégicos para a geração de resultados das instituições financeiras.

A compreensão dos fatores originadores de resultados, bem como a identificação de oportunidades e fraquezas na operação, configura-se como um dos temas mais desafiadores para os seus administradores.

Participe deste evento de Capacitação InterNews e compreenda os conceitos, técnicas e metodologias aplicadas no gerenciamento da rentabilidade e alocação do capital na atividade bancária. Avalie a apuração da margem de contribuição gerencial das unidades de negócios e produtos nas áreas comerciais, trading books da tesouraria e banking books no ALM. Analise a integração do gerenciamento da rentabilidade com o resultado institucional do capital. Amplie a sua visão consolidada da performance corporativa de bancos.

Compreenda, de forma conceitual e prática, a utilização de metodologia RAROC de precificação interna para decisão do spread nos negócios, alocação gerencial de custos administrativos, alocação interna de capital e modelo de avaliação da contribuição das áreas na geração de resultados, bem como a conciliação dos resultados entre o gerencial x contábil.

O programa contará com exercícios simulando situações reais para subsidiar a compreensão e será uma oportunidade para networking e troca de ideias com colegas e profissional experiente nesta área.

 Instrutor

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos

Pré-requisitos

  • O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
  • Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

 Programa

I – Estrutura de Unidades de Gestão e Modelo de Precificação

  • Estrutura de Unidades de Gestão (MIS)
  • Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

II – Precificação e Apuração da Margem Financeira nas Áreas Comerciais

  • Apuração da Margem de Spread nos Negócios
  • Critérios de Alocação dos Custos Administrativos
  • Apuração do Resultado Operacional nas Unidades e Produtos
  • Montagem Parcial do DRE e Balanços Contábil x Gerencial

III – Apuração da Rentabilidade da Tesouraria e ALM

  • Estrutura de Unidades e Livros na Tesouraria e ALM
  • Apuração da Margem Financeira no Livros Trading: Tesouraria
  • Apuração da Margem Financeira no Livros Banking: ALM
  • Avaliação do Retorno do Capital Alocado na Tesouraria e ALM

IV – Apuração do Resultado Gerencial na Unidade Institucional

  • Formação do Capital Líquido em Caixa
  • Eventos e Resultados na Unidade Institucional

V – Gestão e Avaliação do Capital nas Áreas de Negócios

  • Processo de Apuração do Capital Regulatório e Índice de Basileia
  • RAROC: Decisão de Spread e Retorno do Capital Econômico nos Negócios
  • Avaliação do Retorno do Capital Regulatório Investido nos Negócios

VI – Consolidação dos Resultados e Apuração da Performance Corporativa

  • Consolidação dos Resultados das Unidades Gerenciais
  • Visão matricial dos Resultados Contábil x Gerencial
  • Metodologia de Análise da Performance Corporativa
  • Comitê de Finanças e Visão Geral do MIS