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Gestão Integrada de Ativos e Passivos em Bancos (ALM)

4 e 5 de novembro de 2014

No âmbito da gestão global das finanças em bancos, a gestão dos ativos e passivos (ALM – Asset and Liability Management) abrange importantes desafios, tais como: Como gerenciar o descasamento de prazos para garantir capacidades de liquidações financeiras? Qual o nível de liquidez mais adequado para a estrutura de balanço da instituição? Como definir a curva de precificação interna – pricing – dos recursos para os negócios nas áreas comerciais? Como apurar todas as posições no balanço frente aos fatores de riscos de juros, moedas e preços dos ativos? Que informações e indicadores são fundamentais para o gestor da mesa central de liquidez e pricing na Tesouraria? Quais as responsabilidades do ALCO (Asset-Liability Committee)?

O gerenciamento centralizado da liquidez em um banco, exercido pela Mesa ALM ou Mesa Banking, na Tesouraria, é primordial na dinâmica dos fluxos dos recursos financeiros, desde as captações e depósitos até o direcionamento para operações de créditos nas Áreas Comerciais.

No universo compreendido entre gestão da liquidez, geração de funding, capital disponível e direcionamento de recursos para compulsórios, créditos direcionados, créditos de livre alocação e outros ativos, deve-se constituir uma metodologia de precificação interna dos recursos entre Tesouraria x originação dos negócios, ou o chamado FTP – funds transfer pricing.

Participe deste evento de Capacitação InterNews para aprimorar a gestão de ALM em sua instituição financeira. Este treinamento abrange a montagem das posições levando em conta fatores de riscos a juros, moedas e preços dos ativos e a sua direta correlação com riscos de mercado e riscos de liquidez.  Compreenda os conceitos, critérios e a utilização prática das informações necessárias para a gestão dos ativos e passivos em bancos. Obtenha uma visão integrada do inter-relacionamento entre as áreas de Tesouraria X Comerciais X Institucional.

Instrutor

José do Socorro Assis

Economista, Pós-Graduado em Finanças/Contabilidade e MBA em Gestão Empresarial, trabalhou 27 anos no Unibanco e no Banco Fibra, exercendo cargos de Superintendente nas áreas de Planejamento e Controladoria. É sócio-diretor da JDSA Consultoria, especializado  em 1) avaliação gerencial de resultados de bancos em negócios da Área Comercial, posições de Tesouraria e eventos no Institucional e 2) informações para Gestão dos Ativos e Passivos (ALM), considerando metodologias de precificação interna, gerenciamento da liquidez, precificação do funding, montagem das posições de Tesouraria e organização do ALCO.

PROGRAMA

1. Estrutura de Usos x Fontes e Modelo de Caixa Central

• 1.1. A visão global do funding e suas alocações
• 1.2. Modelo de fluxos financeiros com caixa central

2. O gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

• 2.1. Visão sistêmica dos fluxos no mercado financeiro
• 2.2. O Sistema de Pagamentos Brasileiro e a Reserva Bancária
• 2.3. Depósitos Compulsórios : exigibilidades e cumprimentos
• 2.4. A montagem da posição de Liquidez
• 2.5. Projeção da Liquidez: estática e dinâmica

3. A Precificação dos Ativos de Créditos

• 3.1. Modelo de precificação interna dos Créditos
• 3.2. Critérios de apuração do spread nos Créditos

4. Estrutura de Funding: Core, Mercado e Capital

• 4.1. O Core Deposits no Varejo
• 4.2. Instrumentos e custos de captações no mercado
• 4.3. Formação da Taxa FTP na Mesa ALM
• 4.4. Montagem do Capital em Caixa
• 4.5.Montagem do balanço gerencial x contábil

5. O gerenciamento de Posições (Gap´s) na Tesouraria

• 5.1. As funções da Mesa ALM na Tesouraria
• 5.2. Montagem de Posições na carteira Banking: Juros, Moedas e Índices
• 5.3. Gerenciamento das Posições com Duration, RaR e DV01
• 5.4. Análise do resultado realizado x a realizar na carteira Banking

6. Tendência do ALM e Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)

• 6.1. O risco de Liquidez
• 6.2. Objetivos e responsabilidades do ALCO